動画ファイルをダウンロードするなら問題はない（著作権の問題は…）が、exeやbat, msiファイル等はダウンロードするべきではありません。
実際にウイルスに感染した例がたくさん見られます。
もし動画ファイルをダウンロードする場合でも拡張子やファイルサイズを確認する必要があります。
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もし動画ファイルをダウンロードする場合でも拡張子やファイルサイズを確認する必要があります。